2月股指期货交割日，22年股指期货交割日每月几号
2月股指期货交割日，22年股指期货交割日每月几号
本文目录一览：
2、富国天瑞强势混合
2月21日，先是股指期货交割日遭遇多头持仓大减，3月合约空头持仓激增；后有富时罗素宣布第一阶段最后一次A股的扩容名单，有望继续为A股市场带来更多境外资金。
股指期货换月，市场偏爱空仓
21日，是股指期货2月合约的交割日。从中金所公布当日成交持仓排名数据中，期货日报
其中，IF的主力空头减仓尤为明显，比净多头多减了1051手，IH和IC则是多头减仓更多，比主力空头分别多减了504手、640手。但格林大华期货金融研究中心经理赵晓霞发现，若将3大期指合起来看，可发现前20名多空双方的持仓是较为平衡的。对此，她认为，可能是短线上主力更看多IF一些，相对看淡IH和IC。“这种持仓分布表明市场主力更偏向沪深300，但这仅表明了短期观点，对趋势而言应该并没有特别的含义。”
对此，诺亚财富研究部二级市场策略总监姜奇甲并不完全认同。
据他介绍，三大股指期货目前依然基本呈现远月贴水状态（backwardation），但贴水幅度随着近期的上涨有所减少，而3月合约的贴水幅度相对最小，沪深300期货3月合约甚至出现了升水状态，因此对有对冲需求的资金（比如市场中性策略）来说，空头建仓的成本减少，因此大量选择3月期指合约。
同时，这样的操作反映了投资者对于市场走势判断的分歧，目前有相当一部分资金选择股指期货作为对冲工具来达到锁定盈利的目的。而多头投机资金则多选择落袋为安，这点从不断下降的融资买入占市场成交额的比例中也可以得到印证。目前来看，部分资金还是保持了谨慎的态度，采取且战且退的“战术”。从现货层面看，沪指在午后振荡走低也反映了市场短期上涨的压力。
在这样的情况下，姜奇甲建议，普通投资者可以考虑降低股票仓位或者换仓低估值的蓝筹白马股作为防御。
富时罗素再次扩容，长期利好国内市场
昨日晚间，富时罗素公布其全球指数系列部分指数评审结果。总的来说，本次富时罗素全球系列指数共新纳入A股141只，剔除54只。
具体来看，新纳入大盘A股包括中国广核等27只、剔除27只；新纳入中盘A股包括拉卡拉等39只、剔除20只；新纳入小盘A股包括常熟银行等71只，剔除6只；新纳入微小盘A股包括亚翔集成等4只、剔除1只。
至于其未来能给市场带来多少外资流入，市场人士众说纷纭。
按照富时罗素的官方数据，海通期货宏观策略研究员艾若曦认为，仅考虑A股被动增量资金的话，此次扩容将给A股市场带来约300亿元的被动增量资金。“主动增量资金规模可能更大。”
而若考虑到富时指数纳入A股的第一阶段第一、二步前后几个月外资月均流入情况的话，赵晓霞认为，本次扩容短期内会给A股带来200亿元左右的增量资金。
但无论是200亿元还是300亿元，无不表明境外资金是非常愿意进入中国市场的。在银河期货研究所宏观分析师杨一平看来，中国作为全球第二大经济体，经济增速尽管已经告别了高增长阶段，但对于世界其他主要经济体而言，依旧处于比较高的增长速度中。中国资本市场的开放程度相对还比较有限。总体来看，目前权益市场的估值水平在主要经济体中还是处于比较低的位置，如上证50的平均市盈率水平依旧在10倍以下，沪深300指数的平均市盈率不到15倍。再加上中国的改革与开放在不断深入，资本市场不断推进国际化、法制化、机构化和市场化建设，也具有一定的制度化红利。在这样的情况下，外资必然愿意进入中国资本市场这块肥沃的处女地。
对此，中信期货张革金融研究团队表示认同。“特别是在全球负利率环境倒逼资金由债流入股市的情况下，A股在全球权益资产中的性价比较高，考虑到A股PE估值近5年所处分位数在相对低位且Wind全A指数PE倒数与10年期国债收益率差值在相对高位，暗含A股性价比较高。因此，越来越多的外资“跑步”进入A股市场。
据了解，相关数据显示，今年以来，仅从陆股通口径，外资流入就已超过700亿元人民币。
实际上，在研究了外资的投资行为后，姜奇甲发现，外资在投资行为上除了青睐低估值行为，也展现出了一定的择时能力，择时的胜率超过了60％。就拿节后的市场来说，北向资金在节后开市的第一天，A股几乎“跌停”的情况下，却反其道而行之，大量加仓，全天净买入高达182亿元。随后A股自周二开始企稳反弹，走出上升行情，成交额更是较周一有明显放大，其中创业板指更是在周四成功收复前期失地并创下2017年以来新高。从当周看，北向资金一共净买入300亿元，周净买入量位列历史第三位，与节前三个交易日净卖出200亿元的行为形成明显反差，目前来看，本次外资完成了一次*的波段操作。
下一步扩容，风险管理是关键
赵晓霞认为，虽然根据以往的经验，本次扩容完成后，即使中国金融市场对外开放的动作不会停且会越来越大，但富时罗素等机构可能会缓一下，短期内不会再公布扩容计划。
至于目前外资对进入中国资本市场的问题或担忧，根据此前杨一平等对外资客户的调研显示，*的问题仍在于中国的资本市场还缺乏一些对冲和风险管理工具，其中包括对股指和人民币汇率、利率的对冲和风险管理工具，以及股指期货市场的限制，这些都给风险管理带来了一定的问题。另外，中国的长假，特别是春节和国庆长假，也给市场带来了一定的不确定性。“我们注意到春节前，陆港通下资金回流明显。疫情发生后，内地交易所仅仅推迟一天开市在某种程度上也是基于这一考虑。”
未来A股何去何从？
在姜奇甲看来，近期在及时、强力的政策干预、估值的优势、节后部分需求逐步释放以及延长版春节长假给市场的充分理性思考时间等作用下，A股逐步反弹，并有一次调整到位的态势。
然而，当前时点，姜奇甲认为投资者短期还是应该多注意风险。特别是近阶段，A股的过快上涨很可能难以长期持续。在这样的情况下，赵晓霞认为，回调可能“随时而至”，但调整后有望继续向上，她建议投资者运用股指期货、期权做一些组合策略。
另外，姜奇甲认为，市场对于未来的流动性估计有些过于乐观，货币政策过度宽松的不必要性、通胀未来的掣肘以及需要一个稳定的汇率环境是未来流动性逐步回归稳健的三大因素。在流动性回归后，市场可能会完成从目前的成长风格切换为价值风格。因此他认为，在这样的情况下，除了控制好仓位、选择股债均衡性产品外，管理期货策略以及加入期权类策略做指数增强收益的基金是未来相对合适的投资品种。
至于未来A股能否进一步上行，中信期货张革金融研究团队认为，这与公募私募新产品的发行规模存在一定的联系。若机构新发产品规模居高不下（类似于2015年上半年的情形），此时尽管机构仓位高企，但源源不断的增量资金依然可以继续推高指数。而从2019年四季度之后的情形来看，新发产品规模可观，因此对于A股行情亦可多一份期待。
07月10日讯 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金（简称：富国天瑞强势混合，代码100022）07月09日净值上涨2.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8757元，累计净值为5.2887元。
富国天瑞强势混合基金成立以来收益1,414.09%，今年以来收益50.31%，近一月收益23.30%，近一年收益76.92%，近三年收益92.12%。
富国天瑞强势混合基金成立以来分红14次，累计分红金额37.56亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为厉叶淼，自2016年02月02日管理该基金，任职期内收益152.70%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有智飞生物（持仓比例7.50%）、海大集团（持仓比例6.44%）、贵州茅台（持仓比例6.05%）、普洛药业（持仓比例6.03%）、丽珠集团（持仓比例5.82%）、立讯精密（持仓比例4.53%）、金科股份（持仓比例4.46%）、三七互娱（持仓比例4.21%）、乐普医疗（持仓比例3.96%）、吉比特（持仓比例2.96%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年初，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情席卷全球，中国因政府对疫情控制得当，对国内经济活动的影响从3月份开始逐渐弱化；但海外疫情愈发严峻，短期内对外需与外贸行业产生极大影响，也给二季度全球与中国经济带来较大压力。疫情发生后，各国政府纷纷推出救助措施，采取积极的财政政策与宽松的货币政策，使全球流动性较为充裕，对资本市场带来一定的支撑。受疫情影响，全球股市在第一季度均出现不同程度的下跌，A股因国内疫情得到有效控制而表现*，其中部分国内医药公司因其在全球抗击疫情中做出极大贡献而表现较好。本基金在2020年第一季度继续聚焦基本面，适当加大了医药板块的配置，表现中规中矩。
股指期货和股指期权产品要上新了！
7月18日，证监会发布消息，证监会近日批准中金所开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。
中证1000股指期货和期权合约标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。中证1000指数由A股中市值排名在沪深300、中证500指数成份股之后的1000只股票组成，是宽基跨市场指数，与沪深300和中证500等指数形成互补。业内人士表示，伴随着中证1000股指期货与期权的上市，中证1000指数具备了与上证50、沪深300、中证500等大中盘宽基一样完善的生态圈体系，对于深化资本市场改革具有重要意义。
据中金所发布的《中证1000股指期货合约》、《中证1000股指期权合约》及其相关的交易细则显示，中证1000股指期货的合约乘数为每点人民币200元，以当前中证1000指数约7000点计算，中证1000股指期货的合约面值约为140万元。中证1000股指期货的合约交易代码为IM，合约的其他主要条款与现有已上市三个股指期货产品基本保持一致。
根据中金所发布的通知，中证1000股指期货首批上市合约为2022年8月合约（IM2208）、2022年9月合约（IM2209）、2022年12月合约（IM2212）和2023年3月合约（IM2303）。
中证1000股指期权首批上市合约月份为 2022年8月（MO2208）、2022年9月（MO2209）、2022 年10月（MO2210）、2022年12月（MO2212）、2023年 3月（MO2303）和2023年6月（MO2306）。
各合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
通知明确，中证1000股指期货各合约限价指令的每次*下单数量为20手，市价指令的每次*下单数量为10手。中证1000股指期权各合约限价指令的每次*下单数量为20手。
交易保证金方面，中证1000股指期货各合约上市初期的交易保证金标准为15％。对沪深300股指期货、中证500股指期货、中证1000股指期货和上证50股指期货的跨品种双向持仓，按照交易保证金单边较大者收取交易保证金。中证1000股指期权各合约的保证金调整系数为15％，*保障系数为0.5。同一客户某一月份中证1000股指期权合约单边持仓限额为1200手（在不同会员处持仓合并计算）。
交易费用方面，中证1000股指期货各合约的手续费标准暂定为成交金额的万分之零点二三，申报费为每笔1元。申报是指买入、卖出及撤销委托。中证1000股指期货各合约的平今仓交易手续费标准为成交金额的万分之三点四五。中证1000股指期货交割手续费至2022年12月31日止减半收取。中证1000股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取中证1000股指期权合约的申报费。
如何看待中证1000指数的投资机会？
中证1000股指期货推出在即，未来能够衍生出哪些投资策略和投资机会？
带着上面这些问题，本期百答君整理了方正中期研究院院长王骏、厦门大学王亚南经济研究院教授韩乾、易方达基金副总裁范岳和华夏中证1000ETF基金经理赵宗庭的思考，来与《新基民入市百问百答》投资人进行分享。
方正中期研究院院长王骏表示，中证1000股指期货和期权的投资价值非常大，标的现货股票的范围扩大，投资策略也更加丰富。具体可以从这四方面来看：
一是把套期保值的范围从中盘扩展到更多的小盘股；
二是提供更多覆盖中小盘股的套利和价差交易策略；
三是激活中证1000指数和对应股票的交易活跃度；
四是进一步丰富我国金融期货期权风险管理工具，有利于广大金融机构对冲系统性风险。
厦门大学王亚南经济研究院教授韩乾表示，以中证1000指数为标的的股指期货和股指期权，对市场的帮助会很大，特别是在风险管理方面。中证1000指数的成分股波动性比较大，所以更加需要有风险管理的工具。同时，市场上有很多策略，包括流行的量化对冲阿尔法策略，一部分是以中证1000为标的，推出相关衍生品契合了市场需求，有利于维护整体市场的稳定、促进市场健康发展，是市场期盼已久的金融工具。此外，也有利于和现有上证50、沪深300、中证500指数衍生品一起构建较为完善的风险管理体系，共同维护市场稳定，提升资产配置效率。
华夏中证1000ETF基金经理赵宗庭表示，中证1000股指期货推出后，像现在运用在沪深300、中证500、上证50这些期货品种上的投资策略可以直接用在中证1000品种上。例如：股指期货期现套利策略，利用中证1000ETF作为现货工具，进行卖出股指期货同时买入现货或者买入股指期货同时卖出现货的套利交易；中证1000加入以后，可以做50/300/500/1000的跨品种套利，选择更加丰富，投资机会更多；由于中证1000指数的波动性比中证500指数高，基于中证1000期指的CTA策略将更受欢迎；从中证1000指数中选股的市场中性策略中，中证1000期指能够更精确地对冲掉中证1000指数的系统性风险。
如何看待中证1000指数的投资机会？
赵宗庭称，中证1000指数是A股市场上与沪深300、中证500同等重要的核心规模指数。
4月27日以来，市场呈现以估值修复和情绪修复叠加为主要逻辑的反弹，在政策持续定向发力“专精特新”、“小巨人”企业的背景下，中小盘股票结合其成长风格弹性充足的特点，期间表现明显占优。下半年，小盘股有望在震荡中实现中枢上移，从“内松外紧” 的货币环境格局、稳增长政策由加码期迈向见效期、民企信用环境逐步改善、产业周期趋势这几方面来看，以中证1000指数为代表的小盘股仍具有较高的投资价值的。
同时，据赵宗庭介绍，华夏基金围绕中证1000指数，已经搭建了完善的产品线。早在2021年大盘成长风格向小盘风格切换时就顺势推出了华夏中证1000ETF，产品在去年3月在深交所上市，目前也已经纳入两融标的。除了推出华夏中证1000ETF，华夏基金去年年底推出了华夏中证1000指数增强，今年还率先推出了中证1000指数smart bata产品，今年一季度已经成立华夏中证智选1000成长创新策略ETF，华夏中证智选1000价值稳健策略ETF目前也正在发行中。
股指期货和期权自诞生以来，已成为全球主要资本市场不可或缺的专业化风险对冲工具，发挥着风险管理等重要功能。从历史上看，指数衍生品新品种的推出，往往会带动相关金融产品的创新发展。对于中证1000相关金融衍生品的推出，业界普遍非常期待。
中证1000股指期货和期权合约标的是中证指数有限公司编制和发布的中证1000指数。中证1000指数由A股中市值排名在沪深300、中证500指数成份股之后的1000只股票组成，是宽基跨市场指数，与沪深300和中证500等指数形成互补。
专家还指出，中证1000指数成分股与已上市股指期货品种的标的指数沪深300指数、上证50指数、中证500指数的成分股不重叠。上市中证1000股指期货和期权，将有助于形成覆盖大、中、小盘股的较为完整的风险管理产品体系，是全面深化资本市场改革的一项重要举措，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善股票市场稳定机制，助力资本市场平稳健康发展。
值得一提的是，易方达中证1000指数ETF、广发中证1000指数ETF、汇添富中证1000指数ETF和富国中证1000指数ETF等四只产品也于2022年7月22日同步开始发售，未来将与衍生品共同打造指数化投资生态圈。易方达基金副总裁范岳认为，此次中证1000指数ETF的产品发行，将成为国内宽基指数ETF的又一重磅产品，有助于为投资者提供参与中小企业投资机遇的重要工具，更有助于依托股指期货和指数期权进一步完善指数生态圈体系，指数衍生品和现货市场将充分发挥协同效应，吸引更多长期资金参与，促进资本市场高质量发展。
根据沪深交易所的有关规定，中报业绩同比增长超过50%或者下降超过50%，或者净利润为负，或者净利润扭亏为盈的沪深主板公司应当在7月15日之前发布中报业绩预告。
这两天断贷事件发酵，空方借机先砸银行，再砸地产。昨儿10余家券商在最后期限发布业绩，被空头用来顺势砸盘。好好端的走势浪型，生生被股指期货空方砸得乱七八糟。
这也是为啥这两天创业板大涨，主板死磨底的原因。
哎，市场总是对的，以后必须多多多的考虑股指期货和股票期权两个交割日的影响了！
股指期货合约交割日： 每月的第三个星期五，价格为周五下午1点至3点的算术平均值 ，标的物包括： IF: 沪深300指数 IH:上证50 IC：中证500
股票期权交割日在每个月的第四个星期三，与A股市场相对应的股票期权有：50ETF期权、个股期权
交割日这几天，上证指数会围绕着锚定点位上下震荡波动，以*限度的保证最终能达到预定点位附近。本来昨天大盘已经到支撑位，回踩基本都完成了，今天硬是被砸下来个新低，又要重复1浪升2浪反的走势，这样今天上涨也涨不了太高，符合主力控盘的目的。
股民们咋办？熬过今天就好了。大方向创业板已经明确地指出了，不用担心大跌，有仓位的建议继续低吸！看看技术指标，60分钟KD、RSI都已经背离，MACD红蓝柱也出现了背离，下周必将爆发！
今天的内容先分享到这里了，读完本文《2月股指期货交割日》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多2月股指期货交割日、富国天瑞强势混合相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
