中证500指数期货(基金增仓)中证500指数期货交易软件
中证500指数期货(基金增仓)中证500指数期货交易软件
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2、基金增仓
【第一部分 市场解读】
今天又降息啦，早盘上来先向下一蹲然后就一跃而起，一路上涨，总体看来，小盘股还是要跑赢大盘股的，主要指数除科创50收绿，跌0.11%外，其他都涨了，最强的是创业板指涨了1.65%，中证1000涨了0.75%，中证500也涨了1.27%。
两市成交金额减少了，不过还在万亿以上，1.03万亿。从资金面来看，主力资金今天-42.90亿元。创业板主力今天-19.7亿，科创板主力今天+5.4亿，北向资金今天+43.25亿。
【第二部分 股指期货的分析操作】
从股指期货来看，IH（上证50股指期货）当月合约一手贴水400，越远的合约价格越高，2303合约价格比2208高出18个点，注意风险；IF（沪深300股指期货）当月合约一手贴水4000，其他月份相对贴水明显减少。IF 、IH远近月合约的相对强度继续增强，看下图。
IM（中证1000股指期货）当月合约一手贴水11200，贴水值又变得很大了，这个也是正常现象。
IC（中证500股指期货）当月合约一手贴水8800，其他合约相对贴水明显减少。IC远近月合约相对强度又回到比较高的位置，看下图。
从指标上来看，今天动能指标转为上涨，上破多空线（看下图，紫色虚线为多空分界线，红色虚线为火爆线），下午平掉IC2303的空单，开仓价6200，平仓价6237.8，每手亏损37.8点；并反手做多IC2209，开仓价 6430.8，目前持有多单。现在还是处于多空转换的边缘区域，随时可能有反转的可能，大家要控制好风险。（这部分是有实际资金操作的）
【第三部分 总结】
1. 两市成交金额减少了，不过还在万亿以上，1.03万亿。最强的是创业板指，最弱的是科创50。
2. 从指标上来看，今天动能指标转为上涨，上破多空线，下午平掉IC2303的空单，开仓价6200，平仓价6237.8，每手亏损37.8点；并反手做多IC2209，开仓价6430.8，目前持有多单。
今天就这吧。
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一、交易提示
1.上周5个交易日（8月15日到19日）市场震荡下行，日均成交额1.05万亿元，市场热度较此前一周有所回升。北上资金小幅净流入59.26亿元，连续两周小幅净流入。其中对750只股票增仓，对930只股票减仓。北向资金当周对宁德时代加仓金额*，达27.32亿元；对特变电工减仓金额*，为5.63亿元。创业板指一枝独秀，港股市场连续下跌调整。从行业来看，电力设备、农林牧渔、公用事业、房地产领涨，美容护理、计算机、医药生物、有色金属跌幅较大。从估值角度看，由于开年以来股价调整较为充分，当前各指数估值仍处在相对合理区间。当前沪深300市盈率分位在46.7％左右；深证100*，在80.2％分位；中证500*，在10.4％分位。从市净率方面看，沪深300的PB为1.46，位于31.5％分位水平。从股息率方面看，上证50股息率*，为3.5％。 从ETF资金流向看，越跌越买的现象突出，医药、半导体及科创50相关ETF反而最为吸金，份额增量*，并迭创历史新高。
2.头部私募*持仓曝光！高毅大幅调仓减持多股。具体来看二季度期间，高毅资产动作较大，高毅冯柳大幅增持海康威视的同时，对其重仓股名单进行了调整。高毅邓晓峰同样也对其重仓股进行了较大幅度调整，退出等前十大流通股东名单，同时也新进买入联创电子等股票。从目前公布的数据看，私募基金二季度重仓持有消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前。 另外，截至8月18日，高毅资产、冲积资产、盘京投资、宁泉资产等共计23家百亿私募旗下产品进入72家A股上市公司的前十大流动股名单。计算机、半导体、化学制品、通用设备等行业个股数量较多，成为百亿私募年中布局的重点。
3.监管向券商发放牌照的速度明显加快。年内已有两家券商拿到了基金托管牌照，另外又新增两券商申请基金托管资格。业内人士表示，各家均在极力布局和完善与公募基金相关的多元业务拼图。
4.伴随着公募主动权益类基金的白热化竞争，不论是存量产品还是新发基金，都将降低管理费率作为提升市场竞争力的重要方式，今年已有12只老基金降低管理费，新基金的管理费也在逐渐下台阶。业内人士表示，主动权益类基金降低管理费，一般是基于让利投资者，提升产品竞争力，扩大基金规模，改变投资策略，机构客户要求等诸多方面的考量。
5.首批3只保障性租赁住房公募REITs近日发售火热，创下配售率新低，保险资金也是积极参与投资的主力资金之一。在3只保租房REITs的战略配售和网下发行环节，获得配售的险资机构超40家。其中，6家险资机构现身3只保租房REITs的战投名单，近40家险资机构参与网下投资，获配金额接近3只REITs网下配售总量的一半。
6.B端基金代销业务被越来越多的基金销售机构所关注。行业正逐步演变为红海市场。有机构预计，到2026年末，B端代销平台公募基金保有规模有望达到10万亿，较目前猛增669.23％。
二、基金重仓股动向
通威股份强势进军光伏组件领域，预中标华润电力3GW光伏组件，投标价格58.27亿元，此举将对整个光伏产业链带来巨大扰动，同时也可能重塑整个光伏价值链。通威股份回应进军光伏组件称，考虑组件业务上做进一步论证规划。受此消息影响，光伏组件板块昨日集体大跌，1500亿市值板块巨头天合光能大跌15.07％，盘后龙虎榜数据显示，四机构合计卖出11.19亿元，沪股通卖出3.46亿元并买入4.98亿元，两机构买入4.42亿元。另外，晶澳科技收跌9.89％，隆基绿能跌近8％。通威股份则上涨近5％。
招商银行披露半年报，上半年净利润694.2亿元，同比增13.52％；营业收入1790.91亿元，同比增6.13％。包括金葵花、私人银行等业务“多点开花”，管理金葵花客户资产超9.5万亿，私人银行客户总资产达3.65万亿，较上年末分别增长8.32％、7.48％；但受资本市场波动影响，代理非货基金销售额大幅下滑45％至1873亿元。另外，招银理财旗下理财产品余额2.88万亿，实现净利润20.66亿元。
三、聚焦基金公司运营
随着上市公司股东半年报陆续披露，已有华夏、招商、万家基金等10家基金公司上半年经营业绩公之于众。头部基金公司净利润依然稳中有升，中小基金公司则呈现“冰火两重天”。
中信证券公告，华夏基金上半年实现营业收入36.33亿元，与去年同期接近持平；净利润10.58亿元，比去年同期增长近1千万元，几乎是持平状态。数据显示，截至今年二季度末，华夏基金公募管理规模为1.09万亿元，同比增长超1500亿元，增幅16.16％。
招商银行披露2022中报，招商基金上半年实现净利润9.54亿元，相比去年同期的7.84亿元增长21.68％，半年度净利润也创出了公司成立以来的历史新高。
万家基金上半年实现营业收入7.66亿元，相比去年同期下降3.51％；实现净利润1.96亿元，同比增长16.87％，同时半年度净利润也创出历史新高。
兴银基金上半年实现营业收入1.45亿元，相比去年同期增长21.30％；实现净利润5181.36万元，同比增长22.48％；
国海富兰克林上半年实现营业收入3.72亿元，相比去年同期下降7.82％；实现净利润1.30亿元，同比下滑3.49％；
诺安基金今年上半年实现营业收入5.02亿元，同比增长7.24％；净利润1.28亿元，同比下降42.29％；
鑫元基金上半年实现营业收入2.44亿元，净利润5681.89万元，同比分别下降29.57％、57.81％；
东吴基金上半年实现营业收入9686.30万元，相比去年同期下滑13.79％；实现净利润559.2万元，同比下滑62.10％；
江信基金上半年实现营业收入957.16万元，相比去年同期下滑65.08％；净亏损2495.59万元，相比去年同期的亏损1590.84万元，幅度增加56.87％。
南华基金上半年实现营业收入1889.71万元，虽然相比去年同期增长50.56％，但依然实现净亏损1235.74万元，与去年同期亏损几乎持平。
五、基金预警
监管近期加强对迷你基金监管，对迷你基金进行分档，分别提出相关处置要求。其中，规模1000万以下迷你基金是目前亟待处置重点，基金公司需尽快拿出解决方案并进行处置。WIND统计，截止今年二季度末，市场上共有资产规模低于5000万元的迷你基金917只，其中非货币型的基金为909只，剔除成立门槛较低的发起式基金后共有705只。从基金类型来看，权益类基金中的迷你基金较多，这一比例达到70％，灵活配置型基金、被动指数型基金、偏股混合型基金是迷你基金的“聚集区”。就基金而言，共有19家公司旗下迷你基金数量超10只（含），部分基金公司旗下迷你基金数量甚至达到20只以上业内人士表示，迷你基金数量增多是产品同质化、重网友分享轻持营等多重因素导致。不过，从行业发展的角度上看，迷你基金数量高企，也是行业高度市场化下竞争的必然结果，是当前公募基金行业进入高速发展阶段的正常状态。
据通联数据统计，截止8月18日，今年以来发生基金经理变动的公募基金产品数量达到1803只（不同份额归属统一基金经理管理，算同一只产品），去年全年2775只；同时，涉及变动的基金经理有1349人，去年全年为1896人。 比如，8月18日，上投摩根公告，基金经理孙芳因个人原因离任上投摩根核心优选、上投摩根行业轮动、上投摩根双息平衡、上投摩根核心成长等多只基金，将由倪权生、陈思郁、李博等基金经理接管。孙芳担任基金经理将近11年，任期*基金回报将近497％。 8月20日，诺安积极回报基金公告，蔡嵩松新任该基金的基金经理，而宋德舜因工作调整离任；8月17日，中欧悦享生活混合基金公告，钱亚风云新任该基金的基金经理，郭睿因公司安排离任；8月17日，马龙新任招商添裕纯债的基金经理，与向霈一同管理该基金。
业内人士分析，基金经理变更一般有几种：一是单只基金超过一定规模，基金公司会再安排1-2个基金经理来分担，也能起到老带新的梯队建设作用；二是基金经理跳槽，有去同行买方如别家基金公司、保险资管公司或券商自营资管的，也有去加盟或成立私募基金的；三是基金产品阶段性业绩不佳而更换业绩较好的基金经理接管。观察今年情况，基金经理变更较多主要是过去两年公募基金新发行较多，许多基金经理的业绩比较好，有争取更好岗位的业绩资本，从而有了流动性；同时今年的行情业绩相对一般，也有部分基金产品有更换基金经理的需求。
香港首个、也是规模*的ETF盈富基金不仅将转换基金管理人，还将增设人民币交易柜台，该ETF将可进行双币买卖。盈富的管理费及信托人费用将会下调，设有分级费率表。
中证协披露了*公开发行股票配售对象黑名单公告（2022年第7号）。公告称，在2022年6月的3个主板IPO项目网下申购过程中，有3个股票配售对象因违反相关规定而被列入黑名单，限制时间自2022年8月22日至2023年2月21日。
年内至今，北交所已对30余家（拟）上市公司股东及董监高违规情况进行公示。
上交所上周对*ST未来、*ST园城、*ST西源等异常波动退市风险警示股票进行重点监控，持续加强异常波动可转债交易监管，对28起异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施，对5起上市公司重大事项等进行专项核查。
深交所对73起证券异常交易行为采取自律监管措施，对近期涨幅异常的“绿康生化”“*ST中潜”“ST天龙”进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
六、基金人事
七、新发基金
股指期货和期权投资工具再添利器！7月22日，中证1000股指期货和期权相关合约正式挂牌交易。同日，量化金牛基金公司富国基金正式发行1000ETF（基金代码：159629），募集上限80亿份。投资者可通过网上、网下现金2种方式认购1000ETF。
针对中证1000股指期货和期权上市对1000ETF投资价值的影响，富国基金表示，衍生品的发布丰富了交易策略，套利机会和赚钱机会增多，提高了收益空间，吸引了更多资金的关注。统计上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300ETF期权等5个衍生品合约上市后对应ETF的变化情况发现，相关ETF的规模和流动性都出现明显上涨。1000ETF拟任基金经理金泽宇认为，中证1000股指期货和期权的发行会提高公募基金对中小盘股票的关注度，推动公募基金的持仓实现市值下沉，进而提升小盘股的成交活跃度。相比以往，小盘股定价效率更高，整体估值或因配置资金的增加而略微提升。
据悉，1000ETF紧密跟踪的中证1000指数成分股大多属于科技属性强、成长性高、盈利能力强的行业细分龙头公司，随着科技不断催生新的产业链，国产替代日益深化，中小公司将不断崛起，未来成长空间广阔。该指数成立以来展现出明显的高弹性、长期超额收益显著的特点。Wind数据显示，截至7月18日，中证1000指数自基日（2004.12.31）以来累计实现595.39％涨幅，跑赢同期沪深300指数、中证500指数。值得一提的是，截至7月18日，中证1000指数市盈率为30.13倍，位于近5年18.86％的分位点，处于历史相对较低位置，投资价值凸显。
1000ETF作为*重磅型ETF产品，由老十家之一的富国基金运作管理。富国基金是市场中为数不多的在权益、固收、量化等多个领域都很出色的基金公司，旗下量化团队在ETF投资领域已深耕12年，由公司副总经理李笑薇博士带队，汇聚众多投研干将，跨资产、多策略管理经验丰富，产品线已积聚领先优势。值得注意的是，目前市场规模*的中证1000指数增强产品就是由富国量化团队在运作管理。Wind数据显示，截至7月19日，富国量化团队管理的富国中证1000指数增强规模超26亿元。
此外，富国基金还在指数投资领域创造多项“第一”，如全市场首只跟踪上证指数的ETF——上证指数ETF，第一只主动量化指数增强产品——富国沪深300指数增强，首批获批的碳中和ETF——双碳ETF。截至目前，富国基金旗下拥有35只ETF产品，14只ETF联接基金，包含龙头系列、行业细分赛道、宽基、商品、Smart Beta等全产品线，致力于为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。凭借中长期*的量化管理能力，在2020年3月《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选中，富国基金荣获“量化投资金牛基金公司”奖。
资讯
期货一手的数量是区分品种的，不是所有的品种都是不一样的，因为可能不同品种的交易单位也是不同的，有的是用吨，有的是用克，有的是用千克，有的使用张....
单位不一样就没有办法做到数量一直了，每个品种都有每个品种的单独计算量，我们可以通过期货的交易软件查看，规格，比如：螺纹10吨/手，鸡蛋5吨/手，白银15千克/手，黄金1000克/手，生猪16吨/手，股指期货是300元/点......
因为这个单位计算的是期货的保证金，和交易手续费，具体的保证金计算公式如下:
1、保证金=合约价格x交易单位x保证金比例
2、以螺纹钢4200价格为例计算，一手10吨，保证金比例为12%（盘中价格是螺纹钢一吨的价格，3、在期货交易市场里面螺纹10吨为一手，所以我们需要用盘中价格x10吨）
3、4200X10*12%=5040元，这就代表交易一手螺纹钢需要5040元的资金，螺纹钢波动一下的盈亏是10元，那波动400个点的盈亏就是4000元
具体的手续费计算公式如下:
1、保证金=合约价格x交易单位x手续费比例
2、以螺纹钢4200价格为例计算，一手10吨，手续费率为1%%（盘中价格是螺纹钢一吨的价格，在期货交易市场里面螺纹10吨为一手，所以我们需要用盘中价格x10吨）
3、4200X10*1%%=4.2元，这就代表交易一手螺纹钢需要5040元的手续费，螺纹钢的平仓也是1%%，也就是说一手下来，一开一平的手续费大约是8.4元左右
目前5家期货交易所上市了70个左右期货品种，商品期货的交易单位均以多少吨或者KG为1手，金融期货是以合约乘数代表一个点是多少钱。
不同的商品期货品种，一手的数量也是不一样的，比如玉米期货1手10吨、铜期货1手5吨、玻璃期货1手20吨、生猪期货1手16吨、白银期货1手15kg、铁矿石期货1手100吨等等，金融期货中上证50股指\沪深300股指期货合约乘数是300元\点，中证500股指期货合约乘数是200元\点，沪深300指数期权合约乘数是100元\点，不同的品种不一样，具体要看交易所合约设计。
但所有品种的合约价值计算公式为一样的，均为期货价格*交易单位\合约乘数，比如螺纹钢期货rb2210合约价格4636元\吨，交易单位10吨\手，则合约价值为4636*10=46360元。
计算盈亏的方式也一样，均为（现价-开仓价）*交易单位
比如螺纹期货做多涨了50个点，则盈利=50*10=500元\手。
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