投资组合标准差是多少(两基金净值的标准差怎么算)
投资组合标准差是多少(两基金净值的标准差怎么算)
1、投资组合的标准差公式是：组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。根据算数标准差的代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）来推导出投资组合标准差的公式。
标准差是描述一组数据离散程度的统计量。接下来详细解释标准差的概念： 定义和基本概念：标准差，也被称为标准偏差，是用来衡量数据集中各数值与平均值之间的差异。简单地说，它可以反映一个数据集内部的波动情况。标准差越大，表示数据离散程度越高；反之，标准差越小，数据则越集中。
标准差（Standard Deviation） ，是离均差平方的算术平均数（即：方差）的算术平方根，用σ表示。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。
标准差（Standard Deviation），中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。在概率统计中最常使用作为统计分布程度（statistical dispersion）上的测量。
衡量基金波动程度的工具就是标准差（StandardDeviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年内可能上涨30%，但也可能下跌30%。
基金标准差是衡量基金价格变动程度的统计指标。详细解释如下：基金标准差这一概念在基金投资中十分重要。标准差通常用来表示数据点的离散程度，对于基金来说，就是用来衡量基金价格波动的幅度。具体来说，基金的标准差反映了基金收益率的波动情况。
基金标准差 衡量基金波动的稳定程度的工具就是标准差（StandardDeviation）。标准差是指一类基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。
1、标准差是衡量投资项目风险大小的指标，标准差的数值越大，代表投资风险高，收益的不确定性高，波动比较大。净值增长率标准差反映基金的实际风险；业绩比较基准收益率标准差是基金业绩参考标准的波动程度。故此，“净值增长率标准差减业绩比较基准收益率标准差是正”代表基金的实际风险比预计高。
2、基金的业绩表现用净值增长率来衡量，而净值增长率的高低需要设置一个比较基准，这就是比较基准收益率，不同的基金选择不同的指数作为比较基准，标准差表示的是收益率的波动情况，标准差越大波动就越大，风险也就越高。
3、业绩比较基准收益率是一种关键的基金业绩评估工具，它代表了基金设定的目标回报，类似于投资者心中的业绩标准。在国外，这个指标备受重视，而在国内，基金业绩的排名也常常是衡量的重要因素。当市场表现良好时，通过比较基金的净值增长率与业绩比较基准收益率，我们可以判断基金是否实现了超越基准的超额收益。
4、基金业绩比较基准可被视为基金长期业绩的“及格线”，是基金在管理运作中所应追求的*目标。在基金投资过程中，投资者往往关注更多的是基金的*回报和相对排名，而忽视了基金的及格线——业绩比较基准，该指标反映了基金的相对回报，同时映射着基金管理人的管理能力。
5、基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标，是基金为自己设定的想要达到的预期目标。在国外，业绩比较基准是最为看重的但，是国内最看重的则是基金业绩相排名。一般来说，市场向好时，通过净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较可以看出基金业绩是否战胜基准获得超额收益率。
标准差和标准离差一样，标准离差多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差，标准离差表示数据的离散程度，标准差是一种表示分散程度的统计观念，标准差已广泛运用在股票以及共同基金投资风险的衡量上，主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。
标准差：中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。为非负数值，与测量资料具有相同单位。
标准离差 多数翻译为标准差，偶尔翻译为标准离差 也称均方差（mean square error）各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离均差平方和平均后的方根。用σ表示。因此，标准差也是一种平均数 ；标准离差表示数据的离散程度。标准差 是一种表示分散程度的统计观念。
标准离差率是标准离差与期望值之比。 其计算公式为：标准离差率=标准离差/期望值。式中：Vσ为标准差系数；σ为标准差；x 为平均数。当以样本标准差系数（称变异系数/离散系数）估计总体标准差系数时，VS=Vσ。式中：VS为变异系数；S为样本标准差。
首先，方差和标准差是衡量数据内部差异的度量，它们以平均值为轴心，告诉我们数据点离平均值的远近。想象李四的考试成绩，如果某科目成绩远高于平均，那方差和标准差将体现这种偏离程度。在海浪的波动中，浪涌的大小同样反映了数据的不稳定性。
1、标准差，是离均差平方的算术平均数的算术平方根，用σ表示。标准差也被称为标准偏差，或者实验标准差，在概率统计中最常使用作为统计分布程度上的测量依据。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的两组数据，标准差未必相同。
2、标准差（Standard Deviation），在概率统计中最常使用作为统计分布程度（statistical dispersion）上的测量。标准差定义为方差的算术平方根，反映组内个体间的离散程度。测量到分布程度的结果，原则上具有两种性质：一个总量的标准差或一个随机变量的标准差，及一个子集合样品数的标准差之间，有所差别。
3、标准差是衡量数据集中数值分散程度的统计量。它表示数据点与平均值之间的偏差程度的平均值，通过计算各个数据点与平均值的差的平方，然后求平均并取平方根得到。标准差用σ表示，是方差的算术平方根。标准差能够反映一个数据集的离散程度。即使平均数相同的两个数据集，其标准差也可能不同。
